Rsi 2 Strategie Aktien

Einleitung Entwickelt von Larry Connors, ist die 2-Perioden-RSI-Strategie eine Mittelwert-Reversion-Handelsstrategie, die zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren nach einer Korrekturperiode entwickelt wurde. Die Strategie ist ziemlich einfach. Connors schlägt vor, nach Charge zu suchen, wenn 2-Perioden-RSI sich unter 10 bewegt, was als tief überverkauft gilt. Umgekehrt können Händler nach Short-Selling-Chancen suchen, wenn sich 2-Perioden-RSI über 90 bewegt. Dies ist eine eher aggressive kurzfristige Strategie, die an einem laufenden Trend teilnehmen soll. Es ist nicht entworfen, um große Oberseiten oder Unterseiten zu identifizieren. Bevor Sie die Details betrachten, beachten Sie, dass dieser Artikel entworfen ist, um Chartisten über mögliche Strategien zu erziehen. Wir stellen keine eigenständige Handelsstrategie vor, die direkt aus der Box genutzt werden kann. Stattdessen soll dieser Artikel die Strategieentwicklung und - verfeinerung verbessern. Es gibt vier Schritte zu dieser Strategie und die Niveaus basieren auf Schlusskursen. Erstens identifizieren Sie den großen Trend mit einem langfristigen gleitenden Durchschnitt. Connors befürwortet den 200-tägigen gleitenden Durchschnitt. Der langfristige Trend ist, wenn eine Sicherheit über seinem 200-Tage-SMA und nach unten, wenn eine Sicherheit unter seinem 200-Tage-SMA ist. Händler sollten nach dem Erwerb von Möglichkeiten, wenn über die 200-Tage-SMA und Short-Selling-Möglichkeiten, wenn unterhalb der 200-Tage-SMA. Zweitens wählen Sie eine RSI-Ebene zu identifizieren Kauf oder Verkauf von Möglichkeiten innerhalb der größeren Trend. Connors getestet RSI Ebenen zwischen 0 und 10 für den Kauf, und zwischen 90 und 100 für den Verkauf. Connors festgestellt, dass die Renditen waren höher beim Kauf auf einem RSI Dip unter 5 als auf einem RSI Dip unter 10. Mit anderen Worten, die unteren RSI getaucht, desto höher die Renditen auf nachfolgende Long-Positionen. Für Short-Positionen waren die Renditen höher als bei einem RSI-Anstieg über 95 als bei einem Anstieg über 90. Mit anderen Worten: Je mehr kurzfristig die Sicherheit übertrieben wurde, desto größer ist die nachfolgende Rendite an einer Short-Position. Der dritte Schritt beinhaltet die tatsächliche Kauf oder Verkauf-kurze Bestellung und den Zeitpunkt der Platzierung. Chartisten können entweder den Markt in der Nähe der Nähe beobachten und eine Position kurz vor dem Schluss etablieren oder eine Position auf der nächsten offenen. Es gibt Vor - und Nachteile für beide Ansätze. Connors befürwortet den Vor-Ort-Ansatz. Kaufen kurz vor dem enden bedeutet, dass Händler auf die Gnade der nächsten offen sind, was mit einer Lücke sein könnte. Offensichtlich kann diese Lücke die neue Position erhöhen oder sofort mit einer ungünstigen Preisbewegung ablenken. Das Warten auf das Open bietet den Händlern mehr Flexibilität und kann das Einstiegsniveau verbessern. Der vierte Schritt ist, den Ausgangspunkt zu setzen. In seinem Beispiel, das den SampP 500 benutzt, befürwortet Connors, bei einem Umzug über die 5-Tage-SMA und Short-Positionen auf einem Umzug unterhalb der 5-Tage-SMA zu beenden. Dies ist eindeutig eine kurzfristige Handelsstrategie, die schnelle Ausgänge hervorbringt. Chartisten sollten auch einen nachlaufenden Stopp betrachten oder die Parabolische SAR verwenden. Manchmal wird ein starker Trend ergriffen und nachlaufende Stopps versichern, dass eine Position so lange bleibt, wie sich der Trend erstreckt. Wo sind die Haltestellen Connors befürwortet nicht mit Stopps. Ja, du hast richtig gelesen. In seiner quantitativen Prüfung, die Hunderte von Tausenden von Trades, Connors festgestellt, dass stoppt tatsächlich verletzt Leistung, wenn es um Aktien und Aktienindizes kommt. Während der Markt in der Tat hat eine Aufwärts-Drift, nicht mit Stopps können in übertriebene Verluste und große Drawdowns führen. Es ist ein riskantes Angebot, aber dann wieder Handel ist ein riskantes Spiel. Chartisten müssen sich selbst entscheiden. Handelsbeispiele Die folgende Tabelle zeigt die Dow Industrials SPDR (DIA) mit dem 200-Tage-SMA (rot), 5-stelligen SMA (rosa) und 2-Perioden-RSI. Ein bullisches Signal tritt auf, wenn DIA über dem 200-Tage-SMA liegt und RSI (2) sich auf 5 oder weniger bewegt. Ein Baisse-Signal tritt auf, wenn DIA unter dem 200-Tage-SMA liegt und RSI (2) sich auf 95 oder höher bewegt. Es gab sieben Signale über diesen zwölfmonatigen Zeitraum, vier bullish und drei bearish. Von den vier bullischen Signalen bewegte sich DIA um drei von vier Mal, was bedeutet, dass dies rentabel sein könnte. Von den drei bärischen Signalen, DIA bewegte sich nur einmal (5). DIA bewegte sich über die 200-Tage-SMA nach den Bärlichen Signalen im Oktober. Einmal über dem 200-Tage-SMA, 2-Perioden-RSI nicht auf 5 oder niedriger zu einem anderen Kaufsignal zu produzieren. Soweit ein Gewinn oder Verlust, würde es von den Ebenen für die Stop-Loss und Gewinn zu nehmen abhängen. Das zweite Beispiel zeigt Apple (AAPL) Handel über seine 200-Tage-SMA für die meisten der Zeitrahmen. Es gab mindestens zehn Kaufsignale während dieser Zeit. Es wäre schwierig gewesen, Verluste in den ersten fünf zu verhindern, weil AAPL von Ende Februar bis Mitte Juni 2011 zickzackte. Die zweiten fünf Signale gingen viel besser ab, als AAPL von August bis Januar höher zickte. Wenn man diese Tabelle betrachtet, ist es klar, dass viele dieser Signale früh waren. Mit anderen Worten, Apple zog nach neuen Tiefs nach dem anfänglichen Kaufsignal und erholte sich dann. Wie bei allen Handelsstrategien ist es wichtig, die Signale zu studieren und nach Wegen zu suchen, um die Ergebnisse zu verbessern. Der Schlüssel ist, um Kurvenanpassung zu vermeiden, die die Gewinnchancen in der Zukunft verringert. Wie oben erwähnt, kann die RSI (2) Strategie frühzeitig sein, weil die vorhandenen Bewegungen oft nach dem Signal fortfahren. Die Sicherheit kann nach RSI weitergehen (2) Überspannungen über 95 oder niedriger nach RSI (2) stürzt unter 5. In einer Bemühung, diese Situation zu beheben, sollten die Chartisten nach einer Art von Anhaltspunkt suchen, dass die Preise tatsächlich nach RSI (2) Schlägt seine extreme. Dies könnte Kerzenstichanalyse, Intraday-Chart-Muster, andere Impuls-Oszillatoren oder sogar Tweaks zu RSI (2). RSI (2) stürzt über 95, weil die Preise nach oben gehen. Die Festlegung einer kurzen Position, während die Preise nach oben gehen, kann gefährlich sein. Chartisten können dieses Signal filtern, indem man darauf wartet, dass RSI (2) unter die Mittellinie (50) zurückkehrt. Ähnlich, wenn eine Sicherheit über ihrem 200-Tage-SMA und RSI (2) unter 5 fährt, können die Chartisten dieses Signal filtern, indem sie darauf warten, dass RSI (2) sich über 50 bewegt. Dies würde signalisieren, dass die Preise in der Tat eine Art von Kurzschluss gemacht haben - term drehen Die obige Grafik zeigt Google mit RSI (2) Signalen, die mit einem Kreuz der Mittellinie (50) gefiltert wurden. Es gab gute Signale und schlechte Signale. Beachten Sie, dass das Oktober-Verkaufssignal nicht in Kraft trat, weil GOOG über dem 200-Tage-SMA war, als RSI unter 50 lag. Beachten Sie auch, dass Lücken auf Trades verheeren können. Mitte Juli, Mitte Oktober und Mitte Januar traten Lücken in der Saison ein. Schlussfolgerungen Die RSI (2) Strategie gibt den Händlern die Möglichkeit, an einem laufenden Trend teilzunehmen. Connors besagt, dass Händler Pullbacks kaufen sollten, keine Ausbrüche. Umgekehrt sollten Händler verkaufen überverkaufte Bounces, keine Unterstützung Pausen. Diese Strategie passt zu seiner Philosophie. Obwohl Connors039-Tests zeigen, dass es aufhört, die Leistung zu verletzen, wäre es für die Händler umsichtig, eine Ausstiegs - und Stop-Loss-Strategie für jedes Handelssystem zu entwickeln. Trader könnten lange ausfahren, wenn die Bedingungen überkauft werden oder einen nachlaufenden Stopp setzen. Ebenso können Händler die Shorts beenden, wenn die Bedingungen überverkauft werden. Denken Sie daran, dass dieser Artikel als Ausgangspunkt für die Entwicklung von Handelssystemen entwickelt wurde. Verwenden Sie diese Ideen, um Ihre Trading-Stil, Risiko-Belohnung Präferenzen und persönliche Urteile zu erweitern. Klicken Sie hier für ein Diagramm der SampP 500 mit RSI (2). Unten ist Code für die Advanced Scan Workbench, die Extra Mitglieder kopieren und einfügen können. RSI (2) Buy Signal: Relativer Stärkeindex - RSI BREAKING DOWN Relativer Stärkeindex - RSI Der relative Stärkeindex wird nach folgender Formel berechnet: RSI 100 - 100 (1 RS) Wo RS Durchschnittliche Verstärkung der Aufwärtsperioden während des vorgegebenen Zeitrahmens Durchschnittlicher Verlust von Ausfallzeiten während des vorgegebenen Zeitrahmens Der RSI bietet eine relative Bewertung der Stärke einer Wertschätzung der jüngsten Preisentwicklung und macht damit einen Impulsindikator. RSI-Werte reichen von 0 bis 100. Der Standardzeitrahmen für den Vergleich von Perioden zu Down-Perioden ist 14, wie in 14 Handelstagen. Traditionelle Interpretation und Nutzung des RSI ist, dass RSI-Werte von 70 oder höher zeigen, dass eine Sicherheit überkauft oder überbewertet wird und daher für eine Trendumkehr oder Korrektur-Pullback im Preis vorbereitet werden kann. Auf der anderen Seite der RSI-Werte wird ein RSI-Messwert von 30 oder darunter üblicherweise so interpretiert, dass er eine über - oder unterbewertete Bedingung anzeigt, die eine Trendänderung oder eine korrekte Preisumkehrung nach oben signalisieren kann. Tipps zur Verwendung der RSI-Indikator Plötzliche große Preisbewegungen können falsche kaufen oder Signale im RSI verkaufen. Es wird daher am besten mit Verfeinerungen auf seine Anwendung oder in Verbindung mit anderen, bestätigenden technischen Indikatoren verwendet. Einige Händler, die versuchen, falsche Signale vom RSI zu vermeiden, verwenden extreme RSI-Werte als Kauf - oder Verkaufssignale, wie z. B. RSI-Messwerte über 80, um überkaufte Bedingungen und RSI-Messungen unter 20 anzuzeigen, um überverkaufte Bedingungen anzugeben. Der RSI wird oft in Verbindung mit Trendlinien verwendet, da Trendlinie Unterstützung oder Widerstand oft mit Unterstützung oder Widerstand Ebenen im RSI-Messwert zusammenfällt. Die Beobachtung der Divergenz zwischen dem Preis und dem RSI-Indikator ist ein weiteres Mittel zur Verfeinerung seiner Anwendung. Divergenz tritt auf, wenn eine Sicherheit einen neuen hohen oder niedrigen Preis macht, aber der RSI nicht einen entsprechenden neuen hohen oder niedrigen Wert macht. Bearish Divergenz, wenn der Preis eine neue Höhe macht, aber der RSI wird nicht als Verkaufssignal genommen. Bullish Divergenz, die als Kaufsignal interpretiert wird, wenn der Preis ein neues Tief macht, aber der RSI-Wert nicht. Ein Beispiel für bärische Divergenz kann sich wie folgt ausbreiten: Eine Sicherheit steigt im Preis auf 48 und der RSI macht eine hohe Lesung von 65. Nach einer Rückverfolgung leicht nach unten, macht die Sicherheit nachher ein neues Hoch von 50, aber der RSI steigt nur auf 60 an. Der RSI hat sich von der Bewegung des Preises abgeworfen. Relative Strength Index (RSI) Relative Strength Index (RSI) Einleitung Entwickelt J. Welles Wilder, der Relative Strength Index (RSI) ist ein Impulsoszillator, der die Geschwindigkeit und die Veränderung der Preisbewegungen misst . RSI oszilliert zwischen null und 100. Traditionell und nach Wilder wird RSI als überkauft angesehen, wenn über 70 und überverkauft, wenn unter 30. Signale können auch durch die Suche nach Divergenzen, Ausfall Schwankungen und Mittellinien Crossovers generiert werden. RSI kann auch verwendet werden, um den allgemeinen Trend zu identifizieren. RSI ist ein äußerst populärer Impulsindikator, der in einer Reihe von Artikeln, Interviews und Büchern im Laufe der Jahre gezeigt wurde. Insbesondere Constance Brown039s Buch, Technische Analyse für den Trading Professional, verfügt über das Konzept der Bullenmarkt und Bären Marktbereiche für RSI. Andrew Cardwell, Brown039s RSI Mentor, führte positive und negative Umkehrungen für RSI. Darüber hinaus wandte Cardwell den Begriff der Divergenz, buchstäblich und bildlich, auf den Kopf. Wilder kennzeichnet RSI in seinem 1978 Buch, neue Konzepte in den technischen Handelssystemen. Dieses Buch enthält auch die Parabolic SAR, Average True Range und das Directional Movement Concept (ADX). Trotz der Entwicklung vor dem Computer-Alter, Wilder039s Indikatoren haben den Test der Zeit stand und bleiben sehr beliebt. Berechnung Zur Vereinfachung der Berechnungserklärung wurde der RSI in seine Grundkomponenten zerlegt: RS. Durchschnittlicher Gewinn und durchschnittlicher Verlust. Diese RSI-Berechnung basiert auf 14 Perioden, was der von Wilder in seinem Buch vorgeschlagene Standard ist. Verluste werden als positive Werte ausgedrückt, nicht negative Werte. Die ersten Berechnungen für den durchschnittlichen Gewinn und den durchschnittlichen Verlust sind einfache 14 Periodendurchschnitte. Erste durchschnittliche Gewinnsumme der Gewinne in den letzten 14 Perioden 14. Erste durchschnittliche Verlust Summe der Verluste in den letzten 14 Perioden 14 Die zweite und nachfolgende Berechnungen basieren auf den vorherigen Durchschnittswerten und dem aktuellen Gewinnverlust: Durchschnittlicher Gewinn (vorheriger durchschnittlicher Gewinn ) X 13 aktueller Gewinn 14. Durchschnittlicher Verlust (vorheriger durchschnittlicher Verlust) x 13 aktueller Verlust 14. Der vorherige Wert plus der aktuelle Wert ist eine Glättungstechnik, die derjenigen entspricht, die bei der exponentiellen gleitenden Durchschnittsberechnung verwendet wird. Dies bedeutet auch, dass RSI-Werte genauer werden, wenn sich der Berechnungszeitraum erstreckt. SharpCharts verwendet bei der Berechnung der RSI-Werte mindestens 250 Datenpunkte vor dem Startdatum eines Diagramms (vorausgesetzt, dass viele Daten vorhanden sind). Um unsere RSI-Nummern genau zu replizieren, benötigt eine Formel mindestens 250 Datenpunkte. Wilder039s Formel normalisiert RS und verwandelt es in einen Oszillator, der zwischen null und 100 schwankt. Tatsächlich sieht ein Plot von RS genau das gleiche wie ein Plot von RSI. Der Normalisierungsschritt erleichtert es, Extreme zu identifizieren, da RSI Reichweite ist. RSI ist 0, wenn die durchschnittliche Verstärkung gleich Null ist. Angenommen, ein 14-Perioden-RSI, ein Null-RSI-Wert bedeutet, dass die Preise alle 14 Perioden senken. Es gab keine Gewinne zu messen. RSI ist 100, wenn der durchschnittliche Verlust gleich Null ist. Dies bedeutet, dass die Preise alle 14 Perioden erhöht haben. Es gab keine Verluste zu messen. Hier ist eine Excel Spreadsheet, die den Beginn einer RSI-Berechnung in Aktion zeigt. Hinweis: Der Glättungsprozess wirkt sich auf RSI-Werte aus. RS-Werte werden nach der ersten Berechnung geglättet. Der durchschnittliche Verlust entspricht der Summe der Verluste, die für die erste Berechnung durch 14 dividiert wurden. Nachfolgende Berechnungen multiplizieren den vorherigen Wert mit 13, addieren den aktuellsten Wert und teilen dann die Summe um 14. Dies erzeugt einen Glättungswirkung. Das gleiche gilt für den durchschnittlichen Gewinn. Aufgrund dieser Glättung können sich die RSI-Werte auf der Grundlage der gesamten Berechnungsperiode unterscheiden. 250 Perioden erlauben mehr Glättung als 30 Perioden und das wird sich leicht auf RSI-Werte auswirken. Stockcharts geht 250 Tage nach Möglichkeit zurück. Wenn der durchschnittliche Verlust gleich Null ist, tritt eine Aufteilung durch Null-Situation für RS auf und RSI wird per Definition auf 100 gesetzt. Ähnlich ist RSI gleich 0, wenn die durchschnittliche Verstärkung gleich Null ist. Parameter Die Standard-Rückblickperiode für RSI ist 14, aber dies kann verringert werden, um die Empfindlichkeit zu erhöhen oder erhöht, um die Empfindlichkeit zu verringern. 10-Tage-RSI ist eher zu überkauften oder überverkauft Ebenen als 20-Tage-RSI zu erreichen. Die Rückblickparameter hängen auch von einer Volatilität der Sicherheit ab. 14-Tage-RSI für Internet-Händler Amazon (AMZN) wird eher überkauft oder überverkauft als 14-Tage-RSI für Duke Energy (DUK), ein Dienstprogramm. RSI gilt als überkauft, wenn über 70 und überverkauft, wenn unter 30. Diese traditionellen Ebenen können auch angepasst werden, um besser auf die Sicherheit oder analytische Anforderungen. Wenn man überholt auf 80 oder senkung überverkauft auf 20 wird die Anzahl der überbeanspruchten Lesungen zu reduzieren. Kurzfristige Händler verwenden manchmal 2-Perioden-RSI, um nach überkauften Lesungen über 80 zu suchen und überverkaufte Messwerte unter 20. Overbought-Oversold Wilder als RSI überkauft über 70 und überverkauft unter 30. Chart 3 zeigt McDonalds mit 14-Tage-RSI. Diese Grafik enthält tägliche Takte in grau mit einem 1-tägigen SMA in rosa, um Schlusskurse zu markieren, weil RSI auf Schlusskurse basiert. Von links nach rechts gearbeitet, wurde die Aktie Ende Juli überverkauft und fand Unterstützung um 44 (1). Beachten Sie, dass der Boden nach dem überverkauften Lesen entwickelt wurde. Der Vorrat fiel nicht, sobald die überverkaufte Lesung erschien. Bottoming kann ein Prozess sein. Von überverkauften Ebenen, RSI zog über 70 in Mitte September, um überkauft zu werden. Trotz dieser überkauften Lesung ging die Aktie nicht zurück. Stattdessen blieb die Aktie für ein paar Wochen stehen und fuhr dann weiter fort. Drei weitere überkaufte Lesungen traten auf, bevor die Aktie endlich im Dezember (2) erreichte. Momentum-Oszillatoren können überkauft werden (überverkauft) und bleiben so in einem starken (Down) Trend. Die ersten drei überkauften Lesungen prägten Konsolidierungen. Der vierte fiel mit einem bedeutenden Höhepunkt zusammen. RSI zog dann von überkauft, um im Januar überverkauft zu werden. Der letzte Boden fiel nicht mit der anfänglichen überverkauften Lesung zusammen, da die Aktie letztlich ein paar Wochen später um 46 (3) stieg. Wie viele Impuls-Oszillatoren, überkaufte und überverkauft Lesungen für RSI arbeiten am besten, wenn die Preise bewegen sich seitwärts innerhalb eines Bereichs. Abbildung 4 zeigt den MEMC Electronics (WFR) Handel zwischen 13,5 und 21 von April bis September 2009. Die Aktie sprang kurz nach RSI erreichte 70 und Boden bald nach der Lagerung 30. Divergenzen Nach Wilder signalisieren Divergenzen einen potenziellen Umkehrpunkt, weil Richtungsimpuls Bestätigt nicht den Preis. Eine bullische Divergenz tritt auf, wenn die zugrunde liegende Sicherheit ein niedrigeres Tief macht und RSI ein höheres Tief bildet. RSI bestätigt nicht das niedrigere niedrig und dies zeigt Verstärkungsdynamik. Eine bärische Divergenz bildet sich, wenn die Sicherheit ein höheres High zeichnet und RSI eine niedrigere Höhe bildet. RSI bestätigt nicht das neue Hoch und dies zeigt schwächere Impulse. Schaubild 5 zeigt Ebay (EBAY) mit einer bärischen Divergenz im August-Oktober. Die Aktie zog im September-Oktober zu neuen Höhen, aber RSI bildeten niedrigere Höhen für die bärische Divergenz. Der anschliessende Zusammenbruch Mitte Oktober bestätigte eine Schwächung der Dynamik. Eine bullische Divergenz bildete sich im Januar-März. Die bullische Divergenz bildete sich mit Ebay, der sich im März zu neuen Tiefständen bewegte und RSI über seinem vorherigen Tiefstand hielt. RSI spiegelte weniger Abwärtsdynamik während der Februar-März Rückgang. Die Mitte März Ausbruch bestätigt die Verbesserung der Dynamik. Divergenzen neigen dazu, robuster zu sein, wenn sie sich nach einer überkauften oder überverkauften Lektüre bilden. Bevor man sich über Divergenzen als große Handelssignale aufregt, muss man feststellen, dass Divergenzen in einem starken Trend irreführend sind. Ein starker Aufwärtstrend kann zahlreiche bärische Divergenzen zeigen, bevor eine Spitze tatsächlich materialisiert. Umgekehrt können bullische Divergenzen in einem starken Abwärtstrend auftreten - und doch geht der Abwärtstrend weiter. Abbildung 6 zeigt die SampP 500 ETF (SPY) mit drei bärischen Divergenzen und einem anhaltenden Aufwärtstrend. Diese bärischen Divergenzen können vor einem kurzfristigen Pullback gewarnt haben, aber es gab offensichtlich keine große Trendumkehr. Failure Swings Wilder auch als Ausfall schwingt als starke Hinweise auf eine bevorstehende Umkehrung. Ausfallschwankungen sind unabhängig von der Preisaktion. Mit anderen Worten, Ausfallschwankungen konzentrieren sich ausschließlich auf RSI auf Signale und ignorieren das Konzept der Divergenzen. Eine bullische Ausfallschwingung bildet sich, wenn RSI sich unter 30 (überverkauft) bewegt, über 30 zurückprallt, zurückzieht, über 30 hält und dann seinen Vorgänger bricht. Es ist im Grunde ein Umzug zu überverkauft Ebenen und dann eine höhere niedrige über überverkauft Ebenen. Abbildung 7 zeigt Research in Motion (RIMM) mit 10-tägigem RSI, der eine bullische Versagensschwingung bildet. Ein Baisse-Ausfall schwingt Formen, wenn RSI über 70 bewegt, zieht zurück, bounces, nicht mehr als 70 und dann bricht seine vorherige niedrig. Es ist im Grunde ein Umzug zu überkauften Ebenen und dann eine niedrigere hohe unter überkaufte Ebenen. Abbildung 8 zeigt Texas Instruments (TXN) mit einem Baisseversagen im Mai-Juni 2008. In der technischen Analyse für den Trading Professional schlägt Constance Brown vor, dass Oszillatoren nicht zwischen 0 und 100 reisen. Dies ist auch der Name des ersten Kapitel. Brown identifiziert eine Bullenmarktpalette und einen Bärenmarkt für RSI. RSI neigt dazu, zwischen 40 und 90 in einem Bullenmarkt (Aufwärtstrend) mit den 40-50 Zonen als Unterstützung zu schwanken. Diese Bereiche können je nach RSI-Parameter, Trendstärke und Volatilität des zugrunde liegenden Wertpapiers variieren. Chart 9 zeigt 14 Wochen RSI für SPY während des Bullenmarktes von 2003 bis 2007. RSI stieg über 70 Ende 2003 und zog dann in seine Bullen-Markt-Bereich (40-90). Es gab ein Überschwingen unter 40 im Juli 2004, aber RSI hielt die 40-50 Zone mindestens fünfmal von Januar 2005 bis Oktober 2007 (grüne Pfeile). In der Tat, beachten Sie, dass Pullbacks in diese Zone geringe Risiko Einstiegspunkte, um in den Aufwärtstrend teilnehmen. Auf der Kehrseite neigt der RSI dazu, zwischen 10 und 60 in einem Bärenmarkt (Abwärtstrend) zu schwanken, wobei die 50-60 Zone als Widerstand wirkt. Abbildung 10 zeigt den 14-tägigen RSI für den US-Dollar-Index (USD) während des Abwärtstrends 2009. RSI zog im März auf 30 zu, um den Beginn eines Bärenbereichs zu signalisieren. Die 40-50-Zone markierte den Widerstand bis zum Ausbruch im Dezember. Positiv-Negative Umkehrungen Andrew Cardwell entwickelte positive und negative Umkehrungen für RSI, die das Gegenteil von bärischen und bullischen Divergenzen sind. Cardwell039s Bücher sind vergriffen, aber er bietet Seminare an, die diese Methoden angeben. Konstanz Brown schreibt Andrew Cardwell für ihre RSI-Erleuchtung. Vor der Diskussion über die Umkehrtechnik ist zu beachten, dass Cardwell039s Interpretation von Divergenzen von Wilder unterscheidet. Cardwell betrachtet bärische Divergenzen als Bullenmarktphänomen. Mit anderen Worten, bärische Divergenzen sind eher in Aufwärtsströmen zu bilden. Ähnlich werden bullische Divergenzen als Bärenmarkt-Phänomen, was auf einen Abwärtstrend hindeutet. Eine positive Umkehrung bildet sich, wenn RSI ein niedrigeres Tief schaltet und die Sicherheit einen höheren Tiefstand bildet. Dieser niedrigere Tiefstand liegt nicht bei überverkauften Niveaus, aber gewöhnlich irgendwo zwischen 30 und 50. Tabelle 11 zeigt MMM mit einer positiven Umkehrung im Juni 2009. MMM brach Widerstand einige Wochen später und RSI zog über 70. Trotz schwächer Impuls mit einem niedrigeren Tiefstand Im RSI, MMM über seinem vorherigen Tiefstand und zeigte zugrunde liegende Stärke. Im Wesentlichen überstieg die Preisgestaltung die Dynamik. Eine negative Umkehrung ist das Gegenteil einer positiven Umkehrung. RSI bildet ein höheres Hoch, aber die Sicherheit bildet ein niedrigeres Hoch. Wieder ist das höhere Hoch in der Regel knapp unter den überkauften Ebenen im 50-70 Bereich. Abbildung 12 zeigt Starbucks (SBUX), die ein niedrigeres Hoch bilden, da RSI ein höheres Hoch bildet. Obwohl RSI eine neue Hoch - und Impulsstärke gestärkt hat, war die Preisaktion nicht zu bestätigen. Diese negative Umkehrung sah die große Unterstützung Pause Ende Juni und scharfen Rückgang. Schlussfolgerungen RSI ist ein vielseitiger Impulsoszillator, der den Test der Zeit bestanden hat. Trotz Veränderungen der Volatilität und der Märkte im Laufe der Jahre bleibt der RSI nach wie vor so relevant wie in Wilder039s Tagen. Während Wilder039s ursprüngliche Interpretationen nützlich sind, um den Indikator zu verstehen, nimmt die Arbeit von Brown und Cardwell die RSI-Interpretation auf eine neue Ebene. Die Anpassung an diese Ebene nimmt ein gewisses Umdenken auf der Seite der traditionell geschulten Chartisten. Wilder betrachtet überkaufte Bedingungen reif für eine Umkehrung, aber überkauft kann auch ein Zeichen der Stärke sein. Bearish Divergenzen noch produzieren einige gute Verkaufssignale, aber Chartisten müssen vorsichtig sein in starken Trends, wenn bärische Divergenzen sind eigentlich normal. Auch wenn der Begriff der positiven und negativen Umkehrungen die Interpretation von Wilder039 zu untergraben scheint, ist die Logik sinnvoll und Wilder würde den Wert der Wertschätzung des Preisverhaltens kaum enttäuschen. Positive und negative Umkehrungen setzen die Preisaktion der zugrunde liegenden Sicherheit und die Indikator-Sekunde, so wie es sein sollte. Bearish und bullish Divergenzen Platz der Indikator erste und Preis Aktion zweiten. Durch die stärkere Betonung der Preisgestaltung fordert das Konzept der positiven und negativen Umkehrungen unser Denken an Impulsoszillatoren. Verwendung mit SharpCharts RSI ist als Indikator für SharpCharts verfügbar. Sobald sie ausgewählt sind, können die Benutzer den Indikator oberhalb, unter oder hinter dem zugrundeliegenden Preisplot platzieren. Die Platzierung von RSI direkt auf dem Preisplot betont die Bewegungen im Verhältnis zur Preisaktion des zugrunde liegenden Wertpapiers. Benutzer können erweiterte Optionen anwenden, um die Anzeige mit einem gleitenden Durchschnitt zu glätten oder eine horizontale Linie hinzuzufügen, um überkaufte oder überverkaufte Ebenen zu markieren. Vorgeschlagene Scans RSI Oversold in Uptrend. Dieser Scan zeigt Aktien, die in einem Aufwärtstrend mit überverkauften RSI sind. Zuerst müssen die Bestände über ihrem 200-Tage-Gleitender Durchschnitt liegen, um in einem Gesamtaufwärtstrend zu sein. Zweitens muss RSI unter 30 überqueren, um überverkauft zu werden. RSI Overbought im Abwärtstrend. Dieser Scan zeigt Aktien, die in einem Abwärtstrend sind mit überkauften RSI abbiegen. Zuerst müssen die Bestände unter ihrem 200-Tage-Gleitender Durchschnitt liegen, um in einem Gesamtabwärtstrend zu sein. Zweitens muss RSI über 70 übergehen, um überkauft zu werden. Weiter Studie Constance Brown039s Buch nimmt RSI auf ein neues Niveau mit Bullenmarkt und Bären Marktbereiche, positive und negative Umkehrungen und Projektionen auf RSI basiert. Einige Methoden von Andrew Cardwell, ihr RSI Mentor, werden auch in dem Buch erklärt und verfeinert. Technische Analyse für den Trading Professional Constance Brown