Handelsstrategien im italienischen Interbankenmarkt Giulia Iori (), Roberto Ren. Giulia De Masi und Guido Caldarelli Weitere Kontaktinformationen Giulia De Masi: Dep. Pysik LAquila Italien Guido Caldarelli: Dep. Physik Univ. La Sapienza Rom Italien Zusammenfassung: Mit einem Datensatz, der alle Transaktionen zwischen Banken auf dem italienischen Geldmarkt einschließt, studieren wir ihre Handelsstrategien und die Abhängigkeit zwischen ihnen. Wir verwenden die Fourier-Methode, um die Varianz-Kovarianz-Matrix der Handelsstrategien zu berechnen. Unsere Ergebnisse zeigen, dass sich gut definierte Muster ergeben. Zwei Hauptgemeinschaften von Banken, die grob als kleine und große Banken identifiziert werden können, entstehen. Exportreferenz: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTMLText Weitere Papiere in Papieren von arXiv. org Seriendaten von arXiv Administratoren (). Diese Seite ist Teil von RePEc und alle hier angezeigten Daten sind Bestandteil des RePEc-Datensatzes. Ist Ihre Arbeit fehlt bei RePEc Hier ist, wie man beitragen kann. Fragen oder Probleme Überprüfen Sie die EconPapers FAQ oder senden Sie eine E-Mail an. Strategien im italienischen Interbankenmarkt Giulia Iori a. . , Roberto Renograve b. , Giulia De Masi c. , Guido Caldarelli d. Ein Department of Economics, City University, Northampton Square, EC1V 0HB London, UK b Dipartimento di Economia Politica, Universitaacute di Siena, Piazza S. Francesco 7, 53100 Siena, Italien c Physik-Abteilung, Universität LrsquoAquila, Via Vetoio, 67010 Coppito, LrsquoAquila, Italien d INFM-SMC und Physik-Abteilung Universität von ldquoLa Sapienza, rdquo P. le A. Moro 2, 00185 Roma, Italien erhielt 1. April 2006, überarbeitet am 6. Oktober 2006, online verfügbar 13. November 2006Unter Datensatz, der alle Transaktionen beinhaltet Unter den Banken im italienischen Geldmarkt studieren wir ihre Handelsstrategien und die Abhängigkeit zwischen ihnen. Wir verwenden die Fourier-Methode, um die variancendashcovarianance Matrix der Handelsstrategien zu berechnen. Unsere Ergebnisse zeigen, dass sich gut definierte Muster ergeben. Zwei Hauptgemeinschaften von Banken, die grob als kleine und große Banken identifiziert werden können, entstehen. Sozio-Ökonomie-Netzwerke Fourier-Korrelationen Spektralanalyse Gemeinsame IdentifizierungTrading-Strategien im italienischen Interbankenmarkt Referenzen auf IDEAS vermerkt Bitte melden Sie Zitat oder Referenzfehler an. oder. Wenn Sie der registrierte Autor der zitierten Arbeit sind, melden Sie sich bei Ihrem RePEc Author Service-Profil an. Klicken Sie auf Zitate und passen Sie entsprechende Einstellungen vor. Joseph R. A Ayee, 2005. Working Paper 82 - Public Sector Management in Afrika, Working Paper Series 217, Afrikanische Entwicklungsbank. Iori, G. Masi, G. D. Precup, O. V. Gabbi, G. Caldarelli, G. 2005. Eine Netzwerkanalyse des italienischen Versicherungsmarktes, Working Papers 0505, Department of Economics, City University London. Vollständige Referenzen (einschließlich derjenigen, die nicht mit Artikeln auf IDEAS übereinstimmen) Zitate werden durch das CitEc-Projekt extrahiert. Abonnieren Sie den RSS-Feed für diesen Artikel. Zitiert von: Dieser Artikel hat mehr als 25 Zitate. Um diese Seite zu verstopfen, werden diese Zitate auf einer separaten Seite aufgelistet. Dieser Artikel ist nicht auf Wikipedia, auf einer Leseliste oder unter den Top Items auf IDEAS aufgeführt. Wenn Sie eine Korrektur anfordern, bitte erwähnen Sie diese Elemente Handle: RePEc: arx: Papiere: Physik0611023. Siehe allgemeine Informationen zur Korrektur von Material in RePEc. 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Wir verwenden die Fourier-Methode, um die Varianzkovarianzmatrix der Handelsstrategien zu berechnen. Unsere Ergebnisse zeigen, dass sich gut definierte Muster ergeben. Zwei Hauptgemeinschaften von Banken, die grob als kleine und große Banken identifiziert werden können, entstehen. (Diese Zusammenfassung wurde von einer anderen Version dieses Artikels ausgeliehen.) Wenn Sie Probleme beim Herunterladen einer Datei haben, überprüfen Sie, ob Sie die richtige Anwendung haben, um sie zuerst anzuzeigen. Bei weiteren Problemen lesen Sie die IDEAS-Hilfeseite. Beachten Sie, dass diese Dateien nicht auf der IDEAS-Website sind. Bitte sei geduldig, da die Dateien groß sein können. Papier zur Verfügung gestellt von Department of Economics, City University London in seiner Serie Working Papers mit der Nummer 0603. Wenn Sie eine Korrektur beantragen, bitte erwähnen Sie diese Elemente Handle: RePEc: cty: dpaper: 0603. Siehe allgemeine Informationen zur Korrektur von Material in RePEc. 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